Το παιχνίδι Warhammer 40,000 λαμβάνει χώρα σε δυσοίωνο σύμπαν την 41η χιλιετία. Η ανθρωπότητα έχει κατακτήσει πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμους σε όλο τον γαλαξία και οι περισσότεροι ανήκουν στην Αυτοκρατορία, ένα βάναυσο θεοκρατικό καθεστώς. Παρά το μέγεθος και την ισχύ της, η Αυτοκρατορία ταλαντεύεται στο χείλος της κατάρρευσης, λόγω του συνδυασμού της κλιμάκωσης του πολέμου, τη διαφθορά, τη γραφειοκρατική αναποτελεσματικότητα, και την τεχνολογική στασιμότητα. Ο πόλεμος μαίνεται συνεχώς ενάντια σε εξωγήινες φυλές, δαίμονες και άλλα τερατουργήματα. Στο παιχνίδι οι παίκτες έχουν την δυνατότητα να συλλέξουν τον αγαπημένο τους στρατό, να βάψουν τα μοντέλα τους και να παίξουν επικές μάχες με τις στρατιές της 41ης Χιλιετίας.